Традиционная финская сауна имеет сходство с русской баней, их главное отличие - в устройстве парилки, влажность в сауне не должна превышать 10-15%, в то время как в русской бане может доходить до 90%. Предпочтительным материалом для постройки финской сауны также является древесина, но существуют и варианты из кирпича и других материалов, при этом внутренняя отделка всё равно выполняется из древесных материалов.
Финская сауна может быть обустроена в квартире, в таком случае в качестве парного оборудования используется электрические или инфракрасные обогреватели, при этом обязательна установка качественной вентиляции, а также гидроизоляции пола и потолка. Не стоит пренебрегать и противопожарной подготовкой.